Анотація
Основною метою статті є моделювання динаміки причинно-наслідкових зв’язків банківських ризиків із використанням методики побудови нечітких когнітивних карт. Для побудови нечіткої когнітивної карти було сформовано систему індикаторів банківських ризиків в Україні, проаналізовано їх динаміку у 2020–2025 роках та побудовано кореляційну матрицю зв’язків. Це дозволило охарактеризувати основні причинно-наслідкові зв’язки між банківськими ризиками та сформувати рекомендації для управління ризиками. На підставі аналізу банківських ризиків виявлено помірний рівень кредитних ризиків, низький рівень ризику ліквідності, збільшення операційних ризиків банків, зниження рівня процентних ризиків, зростання валютних ринкових ризиків через збільшення валютних зобов’язань банків у 2020–2025 роках. В процесі дослідження встановлено, що між кредитними, процентними, операційними ризиками та ризиком ліквідності банків в Україні існує обернений негативний зв’язок через значну частку непрацюючих кредитів та помірний рівень концентрації кредитів контрагентів. Крім цього, виявлено прямий зв’язок між ринковим ризиком та ризиком ліквідності, процентним, операційними ризиками. Це вказує на важливість нарощування активів в іноземній валюті та скорочення обсягу відкритої валютної позиції банків. Процентний ризик (скорочення чистої банківської дохідності) негативно позначається на кредитуванні, в тому числі в іноземній валюті, а також на ризику ліквідності. При цьому, процентний ризик, виміряний як чиста процентна маржа та чистий процентний спред, має прямий зв’язок із операційним ризиком (тобто при збільшенні цих індикаторів зростатиме обсяг операційного ризику). Це означає потребу в нагляді за процентними ставками за новими кредитами та депозитами.
Посилання
1. Azar, A., & Mostafaee Dolatabad, K. (2019). A method for modelling operational risk with fuzzy cognitive maps and Bayesian belief networks. Expert Systems with Applications, (115), 607–617. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2018.08.043
2. Bakhtavar, E., Valipour, M., & Yousefi, S. (2021). Fuzzy cognitive maps in systems risk analysis: a comprehensive review. Complex & Intelligent Systems, 7(2), 621–637. https://doi.org/10.1007/s40747-020-00228-2
3. Glykas, M. (2014). Fuzzy Cognitive Strategic Maps. Fuzzy Cognitive Maps for Applied Sciences and Engineering: From Fundamentals to Extensions and Learning Algorithms. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-39739-4_17
4. Ferreira, F. A. F., Jalali, M. S., & Ferreira, J. J. M. (2016). Experience-focused thinking and cognitive mapping in ethical banking practices: From practical intuition to theory. Journal of Business Research, 69(11), 4953–4958. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.058
5. Natsionalnyi Bank Ukrainy. (n.d.). Dokhody ta vytraty bankiv Ukrainy [National Bank of Ukraine. Income and expenses of banks of Ukraine]. https://bank.gov.ua/files/stat/Inc_Exp_Banks_2026-05-01.xlsx (in Ukrainian)
6. Natsionalnyi Bank Ukrainy. (n.d.). Znachennia prudentsiinykh normatyviv v tsilomu po systemi [National Bank of Ukraine. The value of prudential ratios in the system as a whole]. https://bank.gov.ua/files/stat/Ratios_Banks_2026-05-01.xlsx (in Ukrainian)
7. Natsionalnyi Bank Ukrainy. (2018). Metodyka rozrakhunku koefitsiienta pokryttia likvidnistiu (LCR) [Methodology for calculating the liquidity coverage ratio (LCR)] (Decision of the Board of the National Bank of Ukraine dated February 15, 2018 No. 101-rsh). https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/15022018_101-rsh_method_LCR_01082025.pdf?v=18 (in Ukrainian)
8. Natsionalnyi Bank Ukrainy. (2026). Obsiahy aktyvnykh operatsii ta chastka nepratsiuiuchykh aktyviv v tsilomu po systemi [National Bank of Ukraine. Volumes of active operations and the share of non-performing assets in the system as a whole]. https://bank.gov.ua/files/stat/NPL_AO_2026-05-01.xlsx 2026 (in Ukrainian)
9. Natsionalnyi Bank Ukrainy. (2023). Systema monitorynhu systemnykh ryzykivNatsionalnoho banku Ukrainy [National Bank of Ukraine. Systemic Risk Monitoring System of the National Bank of Ukraine]. https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Systema_monitorynhu_systemnykh_ryzykiv_NBU_19-05-2023.pdf?v=8 2023 (in Ukrainian)
10. Onovleno poriadok otsinky bankamy ta bankivskymy hrupamy operatsiinoho ryzyku (2025). [The procedure for assessing operational risk by banks and banking groups has been updated]. National Bank of Ukraine. https://bank.gov.ua/ua/news/all/onovleno-poryadok-otsinki-bankami-ta-bankivskimi-grupami-operatsiynogo-riziku (in Ukrainian)
11. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu systemy upravlinnia ryzykamy v bankakh Ukrainy ta bankivskykh hrupakh (2018). [On approval of the Regulation on the organization of the risk management system in banks of Ukraine and banking groups] (Resolution of the National Bank of Ukraine dated 11.06.2018 No. 64). https://zakon.rada.gov.ua/go/v0064500-18 (in Ukrainian)
12. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok vyznachennia bankamy Ukrainy minimalnoho rozmiru operatsiinoho ryzyku (2019). [On approval of the Regulation on the procedure for determining the minimum amount of operational risk by banks of Ukraine] (Resolution of the National Bank of Ukraine; Regulation dated 12/24/2019 No. 156). https://zakon.rada.gov.ua/go/v0156500-19 (in Ukrainian)
13. Zubova, V. (2025). Kohnityvna model upravlinnia valiutnym ryzykom banku [Cognitive model of bank currency risk management]. Social Development: Economic and Legal Issues, (4). https://doi.org/10.70651/3083-6018/2025.4.13 (in Ukrainian)
14. Zubova, V. V. (2025). Kohnityvne modeliuvannia v upravlinni investytsiinymy ryzykamy banku [Cognitive modeling in bank investment risk management]. Zdobutky ekonomiky: perspektyvy ta innovatsii – Achievements of the Economy: Prospects and Innovations, (15). https://doi.org/10.5281/zenodo.15120099 (in Ukrainian)
15. Zubova, V. (2025). Exploring Cognitive Patterns in Credit Default Risk Management. Notas Económicas, (60), 9–23. https://doi.org/10.14195/2183-203X_60_1
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Авторське право (c) 2026 Тамара В. Меркулова, Віталіна В. Зубова