Ключові слова
фінансова стабільність
ризики
управління банківськими ризиками
фінансовий ринок
банківські установи
Як цитувати
Анотація
Статтю присвячено аналізу системи раннього реагування, що є важливим елементом механізму забезпечення фінансової стабільності банківських установ, зокрема під час здійснення операцій з деривативними фінансовими інструментами. З огляду на підвищену складність і динамічність фінансових ринків, використання деривативних контрактів у діяльності банків стає все більш актуальним, проте в той же час це підвищує ризики та загрози для фінансової стабільності. У статті запропоновано концепцію модифікації діючих систем управління активними операціями банківських установ шляхом інтеграції системи раннього реагування, яка дозволяє вчасно виявляти потенційно проблемні деривативні фінансові інструменти та здійснювати ефективне реагування для мінімізації можливих фінансових втрат. Модифікація передбачає впровадження чітко структурованої системи, що включає кілька ключових етапів: 1) виявлення потенційно проблемних деривативних фінансових активів за допомогою відповідного набору індикаторів раннього попередження; 2) класифікацію – сегментацію виявлених потенційно-проблемних деривативних фінансових активів за категоріями якості; 3) застосування необхідних засобів впливу залежно від групи, до якої було зараховано деривативний фінансовий актив; 4) оцінку результатів – контроль за строками, повнотою, ефективністю виконання, а також коригування заходів. Система раннього реагування дозволяє банку застосовувати нові методи та інструменти фінансового менеджменту, зокрема новітні технології для управління ризиками в контексті специфіки деривативних фінансових інструментів. Це забезпечує не лише проактивне управління ризиками, а й знижує ймовірність фінансових втрат у разі розвитку негативних сценаріїв. Впровадження такої системи дасть змогу банківським установам активно реагувати на зміни ситуації на ринку, зменшити навантаження на підрозділи, які займаються проблемними активами, та врахувати як внутрішні, так і зовнішні загрози. Таким чином, запропонована система раннього реагування є ефективним механізмом забезпечення фінансової стабільності банківських установ для оперативного виявлення потенційно проблемних деривативних фінансових активів, запобігання значним втратам та оптимізації управління ризиками на всіх етапах діяльності банку.
Посилання
1. Bardash, S. V. (2023). Rol finansovoho kontroliu v zabezpechenni finansovoi stabilnosti pidpryiemstv v umovakh voiennoho stanu [The role of financial control in ensuring the financial stability of enterprises under martial law]. Efektyvna Ekonomika, (2). https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.2.2 (in Ukrainian)
2. Bazylevych, V. D. (2011). Tsinni papery [Securities]. Kyiv: Znannya. (in Ukrainian)
3. Davydenko, N. M., & Kolodiazhna, V. O. (2020). Otsiniuvannia finansovoi bezpeky bankivskoi systemy Ukrainy [Assessment of the financial security of the banking system of Ukraine]. Visnyk KhDU Seriia Ekonomichni Nauky, (40), 51–58. https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2020-40-9 (in Ukrainian)
4. EY LLC. (2019). Approaches to building an early response system: Seminar for banks. http://surl.li/igkvw
5. Kovalenko, V. V. (2010). Stratehichne upravlinnia finansovoiu stiikistiu bankivskoi systemy: Metodolohiia i praktyka [Strategic management of the financial stability of the banking system: Methodology and practice]. Sumy: UABS NBU. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50042 (in Ukrainian)
6. Kovalenko, V. V. (2017). Systema ryzyk-menedzhmentu v bankakh: Teoretychni ta metodolohichni aspekty [Risk management system in banks: Theoretical and methodological aspects]. Odesa: ONEU. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6711 (in Ukrainian)
7. Kovalenko, Yu. M. (Ed.). (2018). Finansovyi rynok [Financial market] (Vol. 1). https://ir.dpu.edu.ua/items/a17f0cae-a968-4332-8792-4703bc2c58d2 (in Ukrainian)
8. Kutsyk, P. O. (2014). Derzhavne rehuliuvannia investytsiinoho protsesu v umovakh funktsionuvannia rynku tsinnykh paperiv [State regulation of the investment process in the conditions of the functioning of the securities market]. Lviv: Rastr–7. (in Ukrainian)
9. Kuznetsova, L. V., & Shmuratko, Y. A. (2018). Rehuliuvannia rynku pokhidnykh finansovykh instrumentiv v umovakh hlobalnoi ekonomichnoi nestabilnosti [Regulation of the market of financial derivatives in the context of global economic instability]. Kharkiv: Dysa Plius. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8158 (in Ukrainian)
10. Kuznichenko, Ya. M. (2021). Prudentsiine rehuliuvannia dostatnosti kapitalu banku [Prudential regulation of bank capital adequacy]. (in Ukrainian)
11. Liubich, O. O., & Domrachev, V. M. (2011). Finansova stabilnist ta instrumenty zapobihannia finansovym kryzam: Mizhnarodnyi dosvid i rekomendatsii dlia Ukrainy [Financial stability and tools for preventing financial crises: International experience and recommendations for Ukraine]. Finansy Ukrainy, (5), 78–93. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2011_5_10 (in Ukrainian)
12. Lysa, O. V. (2014). Napriamy rozvytku rynku deryvatyviv v Ukraini [Directions of development of the derivatives market in Ukraine]. Naukovyi Visnyk Khersonskoho Derzhavnoho Universytetu. Seriia Ekonomichni Nauky, 5(4), 80–83. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_5%284%29__22 (in Ukrainian)
13. Lysenok, O. V., Shirinyan, L. V., & Shirinyan, E. A. (2021). Otsinka ekonomichnoi efektyvnosti operatsii banku z tsinnymy paperamy na prykladi AT “Oshchadbank” [Assessment of the economic efficiency of bank transactions with securities using the example of JSC “Oschadbank”]. Finansy Ukrainy, (4), 48–64. https://doi.org/10.33763/finukr2021.04.048 (in Ukrainian)
14. Makarenko, I. O. (2011). Stalyi rozvytok rynku pokhidnykh finansovykh instrumentiv Ukrainy [Sustainable development of the Ukrainian derivatives market]. (in Ukrainian)
15. Muzychka, O. M., Zhuribida, N. R., & Galko, E. O. (2019). Metodychni pidkhody do otsiniuvannia rivnia finansovoi bezpeky bankiv [The Methodical Approaches to Evaluation of the Level of Financial Security of Banks]. Business Inform, (3), 322–327. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-322-327 (in Ukrainian)
16. Parandiy, O. V. (2014). Upravlinnia ryzykamy birzhovoho rynku pokhidnykh finansovykh instrumentiv [Risk management of the stock market of derivative financial instruments] (Unpublished doctoral dissertation). Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv. (in Ukrainian)
17. Petruk, A. O. (2024). Finansova stabilnist komertsiinykh bankiv iz urakhuvanniam operatsii z pokhidnymy finansovymy instrumentamy [Financial stability of commercial banks considering transactions with derivative financial instruments]. Zhytomyr: Ruta. (in Ukrainian)
18. Petruk, O. M., & Petruk, A. O. (2022). Teoretychni zasady zabezpechennia bezpeky operatsii bankiv z pokhidnymy finansovymy instrumentamy [Theoretical principles for ensuring the security of bank transactions with derivative financial instruments]. Ekonomika, Upravlinnia ta Administruvannia, 3(101), 87–98. https://doi.org/10.26642/ema-2022-3(101)-87-98 (in Ukrainian)
19. Pohorelenko, N. P., & Kalinin, O. V. (2017). Metodychni pidkhody do otsinky finansovoi stabilnosti banku [Methodological approaches to assessing the financial stability of a bank]. Naukovyi Visnyk Khersonskoho Derzhavnoho Universytetu. Seriia Ekonomichni Nauky, 26(2), 97–102. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_26%282%29__24 (in Ukrainian)
20. Sheludko, V. M. (2006). Finansovyi rynok [Financial market]. Kyiv: Znannya. (in Ukrainian)
21. Shevchenko, O. G. (2010). Portfelne investuvannia [Portfolio investment]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)
22. Shulga, N. P. (Ed.) (2018). Intehrovana systema upravlinnia ryzykamy banku [Integrated bank risk management system]. Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics. https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/8055d28d9c19d27fcb6a65c40ee81262.pdf (in Ukrainian)
23. Stefan, L. B., & Ilnitska, N. P. (2017). Problemy formuvannia universalnoi systemy otsiniuvannia finansovoi bezpeky banku ta bankivskoi systemy [Problems of forming a universal system for assessing the financial security of a bank and the banking system]. Ekonomika i suspilstvo, (9), 1100–1106. https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/188.pdf (in Ukrainian)
24. Vasylchyshyn, O. B. (2017). Finansova bezpeka bankivskoi systemy Ukrainy: Filosofski determinanty [Financial security of the banking system of Ukraine: Philosophical determinants]. Ternopil National Economic University. http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29698/1/Vasylyshyn_monogr-maket.pdf (in Ukrainian)
25. Vovchenko, O. S., & Yehorycheva, S. B. (2021). Finansova stabilnist bankiv v umovakh dynamichnoho makroekonomichnoho seredovyshcha [Financial stability of banks in a dynamic macroeconomic environment]. Poltava University of Economics and Trade. https://surl.lt/qzaqrk (in Ukrainian)
26. Yefymenko, T. I., Yerokhin, S. A., & Bohdan, T. P. (2014). Borhova stiikist derzhavnykh finansiv [Debt stability of state finances]. Kyiv. (in Ukrainian)
27. Zhurybida, N. R., & Kopyliuk, O. I. (2020). Kompleksnyi pidkhid do otsiniuvannia rivnia ekonomichnoi bezpeky bankiv Ukrainy [A comprehensive approach to assessing the level of economic security of Ukrainian banks]. Rehionalna Ekonomika, 95(1), 92–99. https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-10 (in Ukrainian)
28. Zveryakov, M. I., Kovalenko, V. V., & Sergeeva, O. S. (2016). Upravlinnia finansovoiu stiikistiu bankiv [Managing the financial stability of banks]. Tsentr uchbovoi literatury. (in Ukrainian)
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Авторське право (c) 2025 Юлія М. Коваленко, Анастасія О. Петрук